La correlación mide cuánto se mueven juntos dos activos, de -1 (opuestos) a +1 (idénticos). Tener cinco monedas que correlacionan a 0,9 apenas diversifica - en una caída se hunden juntas. Esta herramienta construye una matriz de correlación de Pearson con precios diarios reales; las celdas verdes/azules son baja correlación (bueno), las rojas son alta (poca diversificación).
Cómo se calcula la correlación
Tomamos los precios de cierre diarios de cada moneda desde una API pública de exchange, los convertimos en rendimientos diarios (cambio porcentual día a día), alineamos las series por fechas comunes y calculamos el coeficiente de correlación de Pearson para cada par. El resultado es una matriz simétrica cuya diagonal siempre es 1,0 (una moneda correlaciona perfectamente consigo misma).
Los rendimientos - no los precios brutos - son la entrada correcta: dos activos pueden subir ambos pero moverse en días distintos. Correlacionar rendimientos capta si realmente suben y bajan juntos. Si una moneda no se puede cargar, la herramienta lo dice con claridad y no calcula nada - nunca inventa datos.
Cómo leer el mapa de calor
Cada celda se colorea en una escala: verde/azul significa baja correlación (buena diversificación), rojo significa alta correlación (los activos se mueven como uno). Un valor negativo - raro en cripto - es el mejor caso para diversificar. La correlación media fuera de la diagonal, mostrada bajo la matriz, es una lectura rápida a nivel cartera.
- Por debajo de 0,5 - diversificación real.
- 0,5 a 0,8 - parcial; esperarás que se muevan juntas a menudo.
- Por encima de 0,8 - en la práctica, una posición repartida en varios tickers.
Por qué la correlación no es garantía
Las correlaciones cripto son históricas y dependientes del régimen. En mercados tranquilos las altcoins pueden desacoplarse, pero en caídas bruscas casi todo correlaciona hacia 1 con Bitcoin - justo cuando contabas con que la diversificación te protegiera. Una ventana corta de 30 días también es ruidosa; 90 o 180 días es más estable pero más lenta ante un cambio de régimen.
Úsalo como una entrada, no como una promesa. Para el riesgo a nivel de posición, combínalo con la calculadora DCA y la comparativa de exchanges. Solo se envían peticiones públicas de precios; nada se almacena.
