Корреляция показывает, насколько два актива движутся вместе: от -1 (противоположно) до +1 (идентично). Держать пять монет с корреляцией 0.9 - почти не диверсификация: в распродаже они падают вместе. Инструмент строит матрицу корреляций Пирсона по реальным дневным ценам; зелёные/синие ячейки - низкая корреляция (хорошо), красные - высокая (диверсификации мало).
Как считается корреляция
Мы загружаем дневные цены закрытия каждой монеты через публичный API биржи, переводим их в дневные доходности (изменение в % день к дню), выравниваем ряды по общим датам и считаем коэффициент корреляции Пирсона для каждой пары. Получается симметричная матрица, где диагональ всегда 1.0 (монета идеально коррелирует сама с собой).
Правильный вход - доходности, а не сырые цены: два актива могут расти оба, но двигаться в разные дни. Корреляция доходностей показывает, действительно ли они растут и падают вместе. Если монету не удалось загрузить, инструмент честно сообщает и ничего не считает - данные не выдумываются.
Как читать хитмап
Каждая ячейка окрашена по шкале: зелёный/синий - низкая корреляция (хорошая диверсификация), красный - высокая (активы двигаются как один). Отрицательное значение - редкость в крипте - лучший случай для диверсификации. Средняя внедиагональная корреляция под матрицей - быстрая оценка на уровне портфеля.
- Ниже 0.5 - реально диверсифицировано.
- 0.5-0.8 - частично; часто будут двигаться вместе.
- Выше 0.8 - фактически одна позиция в разных тикерах.
Почему корреляция - не гарантия
Крипто-корреляции исторические и режимные. В спокойном рынке альты могут расходиться, но в резких распродажах почти всё коррелирует к 1 с биткоином - ровно тогда, когда ты рассчитывал на защиту диверсификацией. Короткое окно 30 дней шумит; 90 или 180 дней стабильнее, но медленнее реагируют на смену режима.
Используй это как один из входов, а не обещание. Для риска на уровне позиции дополни DCA-калькулятором и сравнением бирж. К бирже уходят только публичные запросы цен; ничего не сохраняется.
