TL;DR
相关性衡量两个资产的同向程度，从 -1（相反）到 +1（完全一致）。持有五个相关性都为 0.9 的币几乎没有分散——暴跌时一起下跌。本工具用真实每日价格构建皮尔逊相关性矩阵；绿/蓝格为低相关（好），红格为高相关（分散很少）。
相关性如何计算
我们通过公开的交易所 API 获取每个币的每日收盘价，转换为每日收益率（逐日百分比变化），按共同日期对齐序列，并为每一对计算皮尔逊相关系数。结果是一个对称矩阵，对角线恒为 1.0（币与自身完全相关）。
正确的输入是收益率而非原始价格：两个资产可能都上涨，却在不同日子波动。对收益率求相关才能反映它们是否真的同涨同跌。若某个币无法加载，工具会如实告知且不进行计算——绝不编造数据。
如何阅读热图
每个格子按色阶着色：绿/蓝代表低相关（分散良好），红代表高相关（资产同步波动）。负值（在加密货币中很少见）是分散的最佳情形。矩阵下方的非对角平均相关性是组合层面的快速读数。
- 低于 0.5——切实分散。
- 0.5 到 0.8——部分分散；常会同向波动。
- 高于 0.8——实际上是分散在不同代码下的同一仓位。
为什么相关性不是保证
加密货币相关性是历史的、依赖市场状态的。平静市场中山寨币可能脱钩，但在急跌中几乎一切都向与比特币的相关性 1 靠拢——恰恰在你指望分散保护你的时候。30 天的短窗口也噪声大；90 或 180 天更稳定，但对状态切换反应更慢。
