Calculadora de Volatilidad
y ATR Cripto
Elige una moneda y una ventana. Tomamos precios diarios reales y calculamos la volatilidad histórica - la desviación estándar de los rendimientos diarios, anualizada - más el Average True Range, para que dimensiones stops y posiciones según cuánto se mueve realmente el activo.
Gratis, sin registro ni anuncios. Herramienta educativa — no es asesoramiento financiero.
TL;DR
La volatilidad mide cuánto oscila un activo. Reportamos la volatilidad diaria (desviación estándar de los rendimientos diarios), la cifra anualizada (diaria x raíz de 365) y el ATR - el rango diario verdadero medio en precio. Alta volatilidad significa stops más amplios y posiciones menores para el mismo riesgo. Las cifras son históricas: describen el pasado, no el futuro, y se disparan en las caídas.
Volatilidad histórica vs ATR
Ambas miden el movimiento, pero de forma distinta. La volatilidad histórica es la desviación estándar de los rendimientos diarios, normalmente anualizada multiplicando por la raíz cuadrada de 365 - un porcentaje que permite comparar activos y alimenta la valoración de opciones. El ATR (Average True Range) es el rango diario medio en unidades de precio (dólares), directamente útil para colocar un stop a una distancia sensata más allá del ruido.
Por qué importa para el tamaño
Si un activo se mueve un 5% al día de forma habitual, un stop del 2% lo golpeará el ruido antes de que tu idea se desarrolle. La volatilidad y el ATR te dicen cuán amplio debe ser un stop para sobrevivir al movimiento normal - y un stop más amplio significa una posición menor para el mismo riesgo en dólares. Dimensionar según la volatilidad es lo que evita que una serie de velas normales parezca una serie de pérdidas.
La advertencia honesta
La volatilidad es histórica y depende del régimen. Colapsa en rangos tranquilos y explota en caídas, a menudo triplicándose en días - justo cuando tus stops y tu margen más importan. Usa estas cifras para entender el régimen actual, no para predecir el siguiente. Los datos se obtienen en vivo de un exchange público; si no cargan, verás un error honesto, nunca valores inventados.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se calcula la volatilidad anualizada?
Tomamos los rendimientos diarios de tu ventana, calculamos su desviación estándar (volatilidad diaria) y luego anualizamos multiplicando por la raíz cuadrada de 365. Una cifra diaria del 3% anualiza en torno al 57%. La cripto corre habitualmente entre 40-100%+ anualizado - muy por encima de las acciones.
¿Qué es el ATR y cómo lo uso?
El ATR es la media del 'rango verdadero' diario (máximo-mínimo del día, ajustado por huecos) de los últimos 14 períodos, en precio. Una regla común es colocar los stops a 1,5-3x ATR de la entrada, para que el movimiento diario normal no te saque antes de tiempo.
¿De dónde vienen los datos de precios?
Los precios diarios de cierre y máximos/mínimos se toman en vivo de una API pública de exchange (Binance), la misma familia que nuestras herramientas DCA y de correlación. Solo se consultan endpoints públicos de precios y nada se almacena.
¿La alta volatilidad es buena o mala?
Ninguna de las dos por sí sola - es solo cuánto se mueve el activo. Más volatilidad significa mayores oportunidades y mayores riesgos; exige stops más amplios, posiciones menores y menos apalancamiento. El error es usar ajustes de riesgo 'de acciones' en un activo que se mueve 5 veces más.
¿Por qué obtuve un error en vez de un resultado?
La API del exchange puede estar limitando, o la moneda puede no tener suficiente historial para la ventana. La herramienta muestra un error honesto en lugar de inventar números - espera un minuto, acorta la ventana o elige otra moneda.
