Калькулятор волатильности
и ATR крипты
Выбери монету и период. Мы берём реальные дневные цены и считаем историческую волатильность - стандартное отклонение дневных доходностей, в годовом выражении - плюс Average True Range, чтобы подбирать стопы и размер под то, как актив реально двигается.
Бесплатно, без регистрации и рекламы. Образовательный инструмент — не финансовый совет.
TL;DR
Волатильность измеряет, насколько актив колеблется. Показываем дневную волатильность (станд. отклонение дневных доходностей), годовую (дневная x корень из 365) и ATR - средний дневной истинный диапазон в цене. Высокая волатильность - шире стопы и меньше размер при том же риске. Числа исторические: описывают прошлое, не будущее, и резко взлетают в крахах.
Историческая волатильность vs ATR
Оба меряют движение, но по-разному. Историческая волатильность - стандартное отклонение дневных доходностей, обычно в годовом выражении (умножением на корень из 365); это процент, по которому удобно сравнивать активы и который идёт в ценообразование опционов. ATR (Average True Range) - средний дневной диапазон в единицах цены (долларах), что прямо полезно, чтобы ставить стоп на разумном расстоянии за шумом.
Почему это важно для размера
Если актив регулярно ходит на 5% в день, стоп в 2% выбьет шумом раньше, чем сыграет идея. Волатильность и ATR говорят, насколько широким должен быть стоп, чтобы пережить обычное движение - а более широкий стоп значит меньший размер при том же долларовом риске. Подгонка размера под волатильность - то, что не даёт череде обычных свечей выглядеть как череда убытков.
Честная оговорка
Волатильность историческая и режимная. Она схлопывается в спокойных диапазонах и взрывается в крахах, часто утраиваясь за дни - ровно тогда, когда стопы и маржа важнее всего. Используй эти числа, чтобы понять текущий режим, а не предсказать следующий. Данные берутся в реальном времени с публичной биржи; если не загрузились - увидишь честную ошибку, а не выдуманные значения.
Частые вопросы
Как считается годовая волатильность?
Берём дневные доходности за период, считаем их стандартное отклонение (дневную волатильность), затем умножаем на корень из 365. Дневная 3% даёт около 57% годовых. Крипта регулярно идёт 40-100%+ годовых - намного выше акций.
Что такое ATR и как им пользоваться?
ATR - среднее дневного «истинного диапазона» (хай-лоу дня с поправкой на гэпы) за последние 14 периодов, в цене. Частое правило - ставить стоп в 1.5-3x ATR за входом, чтобы обычное дневное движение не выбивало преждевременно.
Откуда берутся данные о ценах?
Дневные цены закрытия и хай/лоу берутся в реальном времени из публичного API биржи (Binance) - того же семейства, что в DCA и корреляции. Запрашиваются только публичные ценовые эндпоинты, ничего не сохраняется.
Высокая волатильность это хорошо или плохо?
Сама по себе никак - это просто мера движения. Выше волатильность - больше возможности и больше риски; нужны шире стопы, меньше размер и меньше плечо. Ошибка - применять «акционные» настройки риска к активу, который ходит в 5 раз сильнее.
Почему вместо результата ошибка?
Возможен rate-limit биржи или у монеты не хватает истории для окна. Инструмент показывает честную ошибку, а не выдумывает числа - подожди минуту, сократи окно или выбери другую монету.
