Калькулятор
риска разорения
Даже плюсовая система может слить счёт при слишком большом размере. Инструмент гоняет тысячи путей Монте-Карло по твоему винрейту, профит:риску и риску на сделку и оценивает вероятность дойти до порога разорения - рядом показывает классическую формулу как кросс-проверку.
Бесплатно, без регистрации и рекламы. Образовательный инструмент — не финансовый совет.
TL;DR
Риск разорения - вероятность того, что счёт упадёт до порога разорения раньше, чем сыграет эдж. Зависит от винрейта, профит:риска и того, сколько рискуешь на сделку - размер это единственный рычаг под твоим контролем. Инструмент прогоняет тысячи путей капитала на ГСЧ с фиксированным зерном; а где есть точная формула (чётная выплата), показывает её рядом, чтобы было видно, что они сходятся.
Как симулируется риск разорения
Каждый путь умножает капитал на (1 + f·R) при выигрыше и на (1 − f) при проигрыше, где f - риск на сделку, R - профит:риск. Мы прогоняем тысячи таких путей через генератор с фиксированным зерном (результат воспроизводим, а не подогнан) и считаем долю тех, что хоть раз дошли до порога разорения. Эта доля и есть риск разорения; заодно показываем ожидаемую максимальную просадку по всем путям.
Аналитическая проверка
Для системы с чётной выплатой (профит:риск = 1) классическая формула разорения игрока даёт ответ напрямую: RoR = ((1−p)/p)^U, где p - винрейт, U - сколько риск-единиц капитала можно потерять до разорения. Показываем её рядом с симуляцией. Когда обе сходятся, числу можно доверять - это не артефакт симуляции; привычка проверять результат двумя независимыми способами и спасает от переподгонки.
Почему реальность хуже модели
Модель предполагает фиксированные винрейт и профит:риск и независимые сделки. В жизни эдж плавает, убыточные серии идут кучно (коррелированные рынки, тильт), а комиссии и проскальзывание съедают доходность. Поэтому считай результат нижней границей риска, а не верхней. Вывод всегда один: режь риск на сделку. Уменьшить f вдвое - и шансы выжить примерно возводятся в квадрат.
Частые вопросы
Какой риск разорения безопасен?
Профи держат его сильно ниже 1% на реалистичном горизонте. Всё, что выше нескольких процентов, - это заметный шанс слить счёт раньше, чем эдж успеет сложиться. Если число большое, лечится это почти всегда тем, чтобы рисковать меньше на сделку, а не гоняться за винрейтом.
Зачем симуляция вместо формулы?
Чистая формула есть лишь для простых случаев (чётная выплата, фиксированная ставка). При профит:риске, не равном 1, дробном размере и конечном горизонте симуляция - честный способ получить число. Там, где формула применима, показываем её для проверки.
Больший риск на сделку повышает доходность?
До определённого предела - да, а дальше резко растёт риск разорения: дисперсия уничтожит счёт раньше, чем сыграет плюсовой эдж. За пределами доли Келли больший риск только снижает долгосрочный рост. Подбери размер в калькуляторе Келли.
Что значит порог разорения?
Это уровень просадки, который ты считаешь «разорением» - напр. −90% это практически ноль. Просадка 50% уже требует +100% для возврата, поэтому многие ставят порог задолго до полной потери.
Плюсового матожидания достаточно для безопасности?
Нет. Плюсовое матожидание необходимо, но недостаточно - при раздутых ставках дисперсия всё равно разорит. Матожидание говорит, что система в среднем зарабатывает; риск разорения - выживешь ли ты достаточно долго, чтобы эти деньги получить.
