Калькулятор
риска разорения
Даже плюсовая система может слить счёт при слишком большом размере. Инструмент гоняет тысячи путей Монте-Карло по твоему винрейту, профит:риску и риску на сделку и оценивает вероятность дойти до порога разорения - рядом показывает классическую формулу как кросс-проверку.
Бесплатно, без регистрации и рекламы. Образовательный инструмент — не финансовый совет.
TL;DR
Риск разорения - вероятность, что счёт упадёт до порога разорения раньше, чем сыграет эдж. Зависит от винрейта, профит:риска и того, сколько рискуешь на сделку - размер это рычаг под твоим контролем. Инструмент симулирует тысячи путей капитала на seeded-RNG; где есть точная формула (чётная выплата) - показывает её рядом, чтобы видеть согласие.
Как симулируется риск разорения
Каждый путь умножает капитал на (1 + f·R) при выигрыше и на (1 − f) при проигрыше, где f - риск на сделку, R - профит:риск. Мы гоняем тысячи таких путей на seeded-генераторе (результат воспроизводим, а не подобран) и считаем долю, что хоть раз дошла до порога разорения. Эта доля - риск разорения; также показываем ожидаемую максимальную просадку по путям.
Аналитическая кросс-проверка
Для системы с чётной выплатой (профит:риск = 1) классическая формула разорения даёт ответ напрямую: RoR = ((1−p)/p)^U, где p - винрейт, U - сколько риск-единиц капитала можно потерять до разорения. Показываем её рядом с симуляцией. Когда обе сходятся - числу можно доверять, это не артефакт симуляции (привычка проверять результат двумя независимыми способами).
Почему реальность хуже модели
Модель предполагает фиксированные винрейт и профит:риск и независимые сделки. Реальные эджи дрейфуют, серии убытков кучкуются (коррелированные рынки, тильт), комиссии и проскальзывание едят доходность. Поэтому считай вывод нижней границей риска, а не верхней. Вывод всегда один: режь риск на сделку. Уменьшение f вдвое примерно возводит шансы выжить в квадрат.
Частые вопросы
Какой риск разорения безопасен?
Профи держат его сильно ниже 1% на реалистичном горизонте. Всё, что выше нескольких процентов, - заметный шанс слить раньше, чем эдж скомпаундится. Если число большое, лечение почти всегда - рисковать меньше на сделку, а не гнаться за винрейтом.
Зачем симуляция вместо формулы?
Чистая формула есть лишь для простых случаев (чётная выплата, фикс. ставка). При профит:риск, не равном 1, дробном сайзинге и конечном горизонте симуляция - честный способ получить число. Где формула применима - показываем её как кросс-проверку.
Больший риск на сделку повышает доходность?
До определённого предела, дальше резко растёт риск разорения - вариация уничтожит счёт раньше, чем сыграет плюсовой эдж. За пределами доли Келли больший риск снижает долгосрочный рост. Подбери размер в калькуляторе Келли.
Что значит порог разорения?
Это уровень просадки, который ты считаешь «разорением» - напр. −90% это практически ноль. Просадка 50% уже требует +100% для возврата, поэтому многие ставят порог задолго до полной потери.
Плюсового матожидания достаточно для безопасности?
Нет. Плюсовое матожидание необходимо, но недостаточно - при раздутых ставках вариация всё равно разорит. Матожидание говорит, что система в среднем зарабатывает; риск разорения - выживешь ли ты достаточно долго, чтобы это получить.
