TL;DR
破产风险是账户在优势兑现之前跌到破产线的概率。它取决于胜率、盈亏比以及你每笔冒多少险——仓位是你能掌控的杠杆。本工具用带种子的随机数模拟数千条权益路径；存在精确公式时（等额赔付）将其与模拟并列，以便看出二者一致。
破产风险如何模拟
每条路径在盈利时把权益乘以 (1 + f·R)，亏损时乘以 (1 − f)，其中 f 是每笔风险、R 是盈亏比。我们用带种子的随机数生成器运行数千条路径（结果可复现，而非挑选），统计其中触及破产线的比例。该比例即破产风险；我们还报告各路径的预期最大回撤。
解析交叉校验
对于等额赔付系统（盈亏比 = 1），经典赌徒破产公式可直接给出破产风险：RoR = ((1−p)/p)^U，其中 p 为胜率，U 为破产前可承受的风险单位数。我们把它与模拟并列。当二者吻合，你就能相信这个数字不是模拟假象——用两种独立方法核对结果的反过拟合习惯。
为何现实比模型更糟
模型假设胜率与盈亏比固定、交易相互独立。真实优势会漂移，连亏会成串（相关市场、上头），手续费与滑点侵蚀收益。所以把结果当作风险的下限，而非上限。结论始终相同：降低每笔风险。把 f 减半，大致把你的存活概率平方提升。
