كيف تعمل محاكاتنا
أداة مخاطرة لا يمكنك الوثوق بها أسوأ من عدمها. لذا إليك بالضبط كيف تحسب أدواتنا أرقامها: المولّد العشوائي، والصيغ، ومن أين تأتي البيانات. لا أرقام ملفّقة، ولا افتراضات خفية — إن ظهر رقم على هذا الموقع، فهكذا أُنتج.
مولّد ببذرة ثابتة وقابل للتكرار
كل أداة مونت كارلو على الموقع تستمد عشوائيتها من المولّد الصغير المعروف نفسه — mulberry32، وهي دالة شبه عشوائية سريعة بـ 32 بت — تبدأ من بذرة ثابتة. البذرة الثابتة تعني أن المحاكاة حتمية: المدخلات نفسها تعطي دائماً النتيجة نفسها، من تشغيل لآخر، ومن جهاز لآخر. هذا مقصود. إنه يضمن أن الأرقام ليست منتقاة من تشغيل محظوظ — تحصل أنت ونحن على المخرجات المتطابقة في كل مرة، فتكون النتيجة قابلة للتكرار وللتدقيق لا حدثاً عابراً.
نموذج رأس المال بمونت كارلو
يحاكي محاكي المخاطر حساباً يبدأ من $10,000 ويشغّل آلاف «الحيوات» المستقلة لنظامك. في كل صفقة يضرب رأس المال في ربح أو خسارة، مقيّساً بمخاطرتك في كل صفقة f ونسبة العائد:المخاطرة لديك R:
on a loss: equity ×= (1 − f)
يشغّل معاينة سريعة بنحو 2,000 مسار أثناء كتابتك، و10,000 كاملة عند الطلب، ثم يفيد بعدد ما انتهى بالإفلاس، والنتيجة الوسيطة، ونسبة ما أنهى رابحاً. يُحتسب الحساب «مفلساً» بمجرد هبوط رأس المال إلى حدّ الإفلاس. ولأن سلسلة الأرباح والخسائر عشوائية لكن ببذرة ثابتة، تظل الأرقام الرئيسية مستقرة — غيّر مدخلاً، فالتغيّر الذي تراه حقيقي لا ضوضاء.
التحقق المتقاطع مقابل الصيغة
المحاكاة هي الطريقة الصادقة للتعامل مع الحالات المعقّدة (عوائد غير متساوية، عدد محدود من الصفقات)، لكنها قد تخفي عللاً. لذا حيث توجد صيغة دقيقة، نعرضها بجانب المحاكاة. تشغّل حاسبة خطر الإفلاس مونت كارلو خاصاً بها ببذرة ثابتة، وتعرض بجانبه صيغة إفلاس المقامر الكلاسيكية بعائد متعادل — RoR = ((1−p)/p)^U لعائد عادل — لتراهما يتفقان. التحقق من نتيجة بطريقتين مستقلتين هو العادة التي تبقي الرقم جديراً بالثقة.
بيانات حقيقية، أخطاء صادقة
أدوات السوق لا تخترع الأسعار. تسحب التقلّب / ATR، ومصفوفة الارتباط، وفاحص RSI، وDCA، والمحول أسعاراً تاريخية ومباشرة حقيقية من نقاط نهاية عامة للبورصات (شموع Binance، أسعار CoinGecko). إذا فشل طلب أو قُيّد بالمعدّل، تقول الأداة ذلك ولا تعرض شيئاً — ولا تختلق أبداً رقماً احتياطياً. تُرسل طلبات أسعار عامة فقط؛ ولا يُخزَّن أو يُرفع أي شيء تُدخله، وتُعرض الأرقام بأرقام لاتينية عادية لتتطابق عبر اللغات.
ماذا يعني هذا لك
استخدم المخرجات بوصفها حدوداً دنيا صادقة للمخاطرة، لا وعوداً. تفترض النماذج نسبة فوز ثابتة، ونسبة عائد:مخاطرة ثابتة، وصفقات مستقلة؛ والواقع أخشن — الأفضليات تنحرف، والخسائر تتجمّع، والرسوم تنهش — فالمخاطرة الفعلية عادةً أسوأ قليلاً، لا أفضل أبداً. وهذا هو المغزى: صُمّمت هذه الأدوات لتقنعك بتجنّب المتاعب، لا للزجّ بك فيها.
