Cómo funcionan nuestras simulaciones
Una herramienta de riesgo en la que no puedes confiar es peor que ninguna. Por eso, aquí tienes exactamente cómo las nuestras calculan sus números: el generador aleatorio, las fórmulas y de dónde vienen los datos. Sin cifras inventadas, sin suposiciones ocultas — si aparece un número en este sitio, así fue como se produjo.
Un generador con semilla y reproducible
Cada herramienta Monte-Carlo del sitio extrae su aleatoriedad del mismo generador pequeño y bien conocido — mulberry32, una función pseudoaleatoria rápida de 32 bits — iniciada desde una semilla fija. Una semilla fija significa que la simulación es determinista: las mismas entradas siempre producen el mismo resultado, de una tirada a otra, de un dispositivo a otro. Es algo deliberado. Garantiza que los números no se eligen a dedo de una tirada con suerte — tú, y nosotros, obtenemos la salida idéntica cada vez, así que el resultado es reproducible y auditable en lugar de algo aislado.
El modelo de capital Monte-Carlo
El simulador de riesgo modela una cuenta que empieza en $10,000 y ejecuta miles de "vidas" independientes de tu sistema. En cada operación multiplica el capital por una ganancia o una pérdida, escalada por tu riesgo por operación f y tu relación beneficio:riesgo R:
on a loss: equity ×= (1 − f)
Ejecuta una vista previa rápida de unas 2,000 trayectorias mientras escribes y unas 10,000 completas a demanda, y luego informa de cuántas terminaron en ruina, el resultado mediano y la proporción que terminó en ganancia. Una cuenta se cuenta como "arruinada" en cuanto el capital cae al umbral de ruina. Como la racha de ganancias y pérdidas es aleatoria pero con semilla, los números principales son estables — cambia una entrada y el cambio que ves es real, no ruido.
Verificación cruzada contra la fórmula
La simulación es la forma honesta de manejar casos complicados (pagos desiguales, un número finito de operaciones), pero puede ocultar errores. Por eso, allí donde existe una fórmula exacta, la mostramos junto a la simulación. La calculadora de riesgo de ruina ejecuta su propio Monte-Carlo con semilla y muestra a su lado la clásica fórmula de la ruina del jugador con pago par — RoR = ((1−p)/p)^U para un pago justo — para que veas que ambas coinciden. Comprobar un resultado de dos formas independientes es el hábito que mantiene un número digno de confianza.
Datos reales, errores honestos
Las herramientas de mercado no inventan precios. La volatilidad / ATR, la matriz de correlación, el RSI screener, el DCA y el convertidor obtienen precios históricos y en vivo reales desde endpoints públicos de los exchanges (velas de Binance, tasas de CoinGecko). Si una solicitud falla o se limita por tasa, la herramienta lo dice y no muestra nada — nunca fabrica un número de respaldo. Solo se envían solicitudes públicas de precios; nada de lo que introduces se almacena ni se sube, y las cifras se muestran en dígitos latinos normales para que coincidan entre idiomas.
Qué significa esto para ti
Usa los resultados como límites inferiores honestos del riesgo, no como promesas. Los modelos suponen una tasa de acierto fija, una relación beneficio:riesgo fija y operaciones independientes; la realidad es más áspera — las ventajas se desvían, las pérdidas se agrupan, las comisiones muerden — así que el riesgo real suele ser un poco peor, nunca mejor. Esa es la idea: estas herramientas están hechas para sacarte de problemas, no para meterte en ellos.
