Как работают наши симуляции
Инструмент управления риском, которому нельзя доверять, хуже, чем его отсутствие. Поэтому вот точно, как наши инструменты считают свои числа: генератор случайных чисел, формулы и откуда берутся данные. Никаких выдуманных цифр, никаких скрытых допущений — если число появилось на этом сайте, вот как оно было получено.
ГСЧ с фиксированным зерном и воспроизводимостью
Каждый инструмент Монте-Карло на сайте берёт случайность из одного небольшого, хорошо известного генератора — mulberry32, быстрой 32-битной псевдослучайной функции — запущенного от фиксированного зерна. Фиксированное зерно означает, что симуляция детерминированная: одни и те же входные данные всегда дают один и тот же результат, от прогона к прогону, от устройства к устройству. Это сделано намеренно. Это гарантирует, что числа не выбраны вручную из удачного прогона — ты и мы получаем идентичный вывод каждый раз, так что результат воспроизводим и проверяем, а не разовый.
Модель капитала Монте-Карло
Симулятор риска моделирует счёт, стартующий с $10,000, и прогоняет тысячи независимых «жизней» твоей системы. В каждой сделке он умножает капитал на выигрыш или проигрыш, масштабированный твоим риском на сделку f и твоим отношением профит:риск R:
on a loss: equity ×= (1 − f)
Он прогоняет быстрый предпросмотр примерно из 2,000 путей по мере того, как ты печатаешь, и полные 10,000 по запросу, затем сообщает, сколько закончились разорением, медианный исход и долю тех, что финишировали в прибыли. Счёт считается «разорённым», как только капитал падает до порога разорения. Поскольку серия выигрышей и проигрышей случайна, но с фиксированным зерном, ключевые числа стабильны — измени вход, и изменение, которое ты видишь, реально, а не шум.
Сверка с формулой
Симуляция — честный способ обработать сложные случаи (неравные выплаты, конечное число сделок), но она может скрывать ошибки. Поэтому там, где существует точная формула, мы показываем её рядом с симуляцией. Калькулятор риска разорения запускает собственный Монте-Карло с фиксированным зерном и выводит рядом классическую формулу разорения игрока при равных ставках — RoR = ((1−p)/p)^U для честной выплаты — так что ты видишь, что обе согласуются. Проверка результата двумя независимыми способами — это привычка, которая держит число заслуживающим доверия.
Реальные данные, честные ошибки
Рыночные инструменты не выдумывают цены. Волатильность / ATR, матрица корреляции, RSI-скринер, DCA и конвертер подтягивают реальные исторические и живые цены из публичных эндпоинтов бирж (свечи Binance, курсы CoinGecko). Если запрос не проходит или ограничен по частоте, инструмент говорит об этом и не показывает ничего — он никогда не выдумывает запасное число. Отправляются только публичные запросы цен; ничего из введённого тобой не сохраняется и не загружается, а цифры отображаются обычными латинскими цифрами для совпадения между языками.
Что это значит для тебя
Используй результаты как честные нижние границы риска, а не обещания. Модели предполагают фиксированный винрейт, фиксированное отношение профит:риск и независимые сделки; реальность грубее — преимущество дрейфует, убытки кучкуются, комиссии кусаются — поэтому реальный риск обычно немного хуже, никогда не лучше. В этом и суть: эти инструменты построены, чтобы отговорить тебя от беды, а не втянуть в неё.
