Калькулятор
сравнения по плечу
Поставь одну сделку бок о бок при 1x, 5x, 10x, 25x и своём плече. Смотри, как масштабируются размер позиции, PnL и ROI - и как цена ликвидации придвигается к входу, пока не окажется внутри твоего стопа.
Бесплатно, без регистрации и рекламы. Образовательный инструмент — не финансовый совет.
TL;DR
Плечо - это множитель размера позиции, а не эдж. При Lx позиция (и PnL, и ROI на маржу) растут в L раз, но ликвидация стоит примерно в 1/L от входа - поэтому на большом плече биржа закроет тебя раньше, чем сработает стоп. Инструмент показывает этот размен по плечам и отмечает точку, где ликвидация обгоняет стоп.
Что меняет плечо - а что нет
При той же марже большее плечо - большая позиция, поэтому то же процентное движение даёт больший долларовый P&L и больший ROI на маржу. Чего оно никогда не меняет - твой эдж и винрейт: они зависят от стратегии, а не от плеча. Единственное, что плечо ещё двигает, - цена ликвидации, которая придвигается к входу примерно как 1/плечо.
Когда ликвидация обгоняет стоп
Опасно не само плечо, а плечо, при котором расстояние до ликвидации (около 1/L минус поддерж. маржа) становится меньше расстояния до стопа. За этой точкой биржа принудительно закрывает позицию - по худшей цене и с комиссией за ликвидацию - раньше, чем сработает твой стоп. Калькулятор это подсвечивает и показывает максимальное плечо, при котором стоп всё ещё срабатывает первым.
Как пользоваться
Введи счёт (используется как маржа), вход, стоп и цель. Таблица показывает для каждого плеча размер позиции, расстояние до ликвидации, P&L у цели и ROI на маржу; колонка ликвидации окрашена - зелёная, когда стоп безопасно внутри ликвидации, красная, когда ликвидация первой. Выбери плечо, при котором ликвидация с запасом дальше стопа, и подбери реальный размер по риску.
Частые вопросы
Большее плечо приносит больше денег?
Только механически: при той же марже плечо Lx масштабирует и прибыль, и убыток в L раз. На винрейт и эдж это не влияет. Ещё оно придвигает ликвидацию к входу, так что лишняя доходность идёт с резко выросшим шансом быть закрытым принудительно.
Как расстояние до ликвидации связано с плечом?
Грубо, ликвидация стоит в 1/плечо от входа (минус поддерж. маржа). Так 10x ликвидирует примерно при движении 10% против тебя, 25x - около 4%, 50x - около 2%. Чем больше плечо, тем меньшее движение смывает позицию.
Какое плечо безопасно?
Универсального числа нет - зависит от дистанции стопа. Полезное правило: держи плечо достаточно низким, чтобы цена ликвидации была заметно дальше стопа, и стоп закрывал сделку первым. Этот калькулятор показывает такой максимум напрямую.
Маржа это то же, что размер позиции?
Нет. Маржа - залог, который ты вносишь; позиция (номинал) = маржа x плечо. Комиссии и P&L считаются от номинала, а доходность мерится относительно меньшей маржи - поэтому плечо усиливает ROI.
Может, просто 1x для безопасности?
1x (спот или фьючерс без плеча) полностью убирает риск ликвидации - стоп твой единственный выход. Плечо - инструмент эффективности капитала, а не разгона доходности; если используешь - держи его настолько низким, чтобы убыточные сделки закрывал твой стоп, а не биржа.
